Ситуационная (практическая) задача
Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, а также данные о доходности 22 компаний.
№ | цена акции, долл. США |
доходность капитала, % |
уровень дивидендов, % |
№ | цена акции, долл. США |
доходность капитала, % |
уровень дивидендов, % |
1 | 32 | 20 | 2,2 | 12 | 33 | 29 | 2,4 |
2 | 27 | 16 | 1,7 | 13 | 33 | 22 | 2,3 |
3 | 22 | 13 | 1,1 | 14 | 27 | 16 | 1,5 |
4 | 41 | 31 | 2,7 | 15 | 27 | 18 | 1,5 |
5 | 27 | 18 | 2,1 | 16 | 20 | 10 | 1,2 |
6 | 40 | 30 | 2,7 | 17 | 28 | 14 | 2 |
7 | 35 | 30 | 2,5 | 18 | 38 | 28 | 1,8 |
8 | 37 | 29 | 2,4 | 19 | 36 | 30 | 2,2 |
9 | 30 | 17 | 2 | 20 | 34 | 25 | 2,9 |
10 | 31 | 23 | 2 | 21 | 39 | 30 | 3,1 |
11 | 32 | 25 | 2,2 | 22 | 37 | 22 | 2,6 |
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между ценой акции и доходностью капитала. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между доходностью и ценой.
2. Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и доходностью капитала с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости цены акции от доходности капитала.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 цены акции, если доходность капитала составляет 33%.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с не скорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 величины цены акции компании с доходностью капитала 33% и уровнем дивидендов 3%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Стоимость: 200руб.
©Авторское исполнение от AllWorks.su
Яндекс.Деньги: | |
Банковская карта:
|
Поделиться в социальных сетях
Похожие материалы: