Предмет: Эконометрика Дата публикации: 28.07.2014Размер файла: 106.8Kb [zip]
1134
0

Ситуационная (практическая) задача

Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, а также данные о доходности 22 компаний.
 
цена акции,
долл. США
доходность
капитала, %
уровень
дивидендов, %
цена акции,
долл. США
доходность
капитала, %
уровень
дивидендов, %
1 32 20 2,2 12 33 29 2,4
2 27 16 1,7 13 33 22 2,3
3 22 13 1,1 14 27 16 1,5
4 41 31 2,7 15 27 18 1,5
5 27 18 2,1 16 20 10 1,2
6 40 30 2,7 17 28 14 2
7 35 30 2,5 18 38 28 1,8
8 37 29 2,4 19 36 30 2,2
9 30 17 2 20 34 25 2,9
10 31 23 2 21 39 30 3,1
11 32 25 2,2 22 37 22 2,6

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между ценой акции и доходностью капитала. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между доходностью и ценой. 

2.  Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и доходностью капитала с надежностью 0,9. 

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости цены акции от доходности капитала.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9. 

6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 цены акции, если доходность капитала составляет 33%. 

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их. 

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с не скорректированным (общим) коэффициентом детерминации. 

11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.

12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 величины цены акции компании с доходностью капитала 33% и уровнем дивидендов 3%. 

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.




Стоимость: 200руб.

©Авторское исполнение от AllWorks.su


Яндекс.Деньги:
Банковская карта:
 


Поделиться в социальных сетях 
 



avatar